Exponentiell Gleitend Durchschnittlich Technische Analyse

Exponentieller Moving Average - EMA. BREAKING DOWN Exponential Moving Average - EMA. Die 12- und 26-Tage-EMAs sind die beliebtesten Kurzzeitdurchschnitte und sie werden verwendet, um Indikatoren wie die gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz MACD und den prozentualen Preis Oszillator zu schaffen PPO Im Allgemeinen werden die 50- und 200-Tage-EMAs als Signale von langfristigen Trends verwendet. Die Verfolger, die technische Analysen einsetzen, finden in der Lage, im Durchschnitt sehr nützlich und aufschlussreich zu sein, aber wenn sie falsch eingesetzt werden, wenn sie falsch eingesetzt oder falsch interpretiert werden. Alle gleitenden Mittelwerte Die in der technischen Analyse üblicherweise verwendet werden, sind ihrer Natur nach rückläufige Indikatoren. Folglich sollten die Schlussfolgerungen, die aus der Anwendung eines gleitenden Durchschnitts auf eine bestimmte Markttabelle gezogen werden, darin bestehen, eine Marktbewegung zu bestätigen oder ihre Stärke anzugeben. Sehr oft, bis zu einem gleitenden Durchschnitt Indikatorlinie hat sich geändert, um einen bedeutenden Marktzugang zu reflektieren, der optimale Punkt des Markteintritts ist bereits vergangen Eine EMA dient dazu, diesen Dile zu lindern Mma zu einem gewissen Grad Weil die EMA-Berechnung mehr Gewicht auf die neuesten Daten, es umarmt die Preis-Aktion ein bisschen fester und reagiert daher schneller Dies ist wünschenswert, wenn ein EMA verwendet wird, um ein Trading-Eingangssignal ableiten. Interpreting der EMA. Like alle bewegen Durchschnittliche Indikatoren, sie sind viel besser geeignet für Trending-Märkte Wenn der Markt in einem starken und anhaltenden Aufwärtstrend ist, zeigt die EMA-Indikatorlinie auch einen Aufwärtstrend und umgekehrt für einen Down-Trend. Ein wachsamer Trader wird nicht nur auf die Richtung achten Die EMA-Linie, aber auch die Beziehung der Änderungsrate von einer Bar zur nächsten Zum Beispiel, wenn die Preiswirkung eines starken Aufwärtstrends beginnt zu glätten und umzukehren, beginnt die Änderungsrate der EMA von einem Bar zum nächsten Bis zu diesem Zeitpunkt abnehmen, dass die Indikatorlinie abflacht und die Änderungsrate Null ist. Wegen der nacheilenden Wirkung, bis zu diesem Punkt oder sogar ein paar Takte vorher, sollte die Preisaktion bereits umgekehrt werden Eine konsequente Verringerung der Änderungsrate der EMA könnte selbst als Indikator verwendet werden, der dem Dilemma, das durch die nacheilende Wirkung von bewegten Durchschnitten verursacht wurde, weiter entgegenwirken könnte. Verwendung der EMA. EMAs werden häufig in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet, um signifikante zu bestätigen Marktbewegungen und ihre Gültigkeit zu beurteilen Für Händler, die intraday und schnell bewegte Märkte handeln, ist die EMA mehr anwendbar Sehr häufig Händler verwenden EMAs, um eine Handelsvorspannung zu bestimmen Wenn zum Beispiel ein EMA auf einer Tageskarte einen starken Aufwärtstrend zeigt, Intraday-Trader-Strategie kann es sein, nur von der langen Seite auf einem Intraday-Chart zu handeln. Technische Analyse Moving Averages. Most Chartmuster zeigen eine Menge von Variation in Preisbewegung Dies kann es schwierig für Händler, eine Vorstellung von einer Sicherheit s insgesamt zu bekommen Trend Eine einfache Methode Trader verwenden, um dies zu bekämpfen ist, um gleitende Durchschnitte anzuwenden Ein gleitender Durchschnitt ist der durchschnittliche Preis eines Wertpapiers über eine bestimmte Zeitspanne Durch die Plotten einer Sicherheit s durchschnittlichen Preis , Wird die Preisbewegung geglättet Sobald die alltäglichen Schwankungen entfernt sind, sind die Händler besser in der Lage, den wahren Trend zu identifizieren und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie zu ihren Gunsten arbeiten wird. Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Moving Averages Tutorial Verschieben von Durchschnittswerten Es gibt eine Reihe von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten, die in der Art variieren, wie sie berechnet werden, aber wie jeder Durchschnitt interpretiert wird, bleibt gleich Die Berechnungen unterscheiden sich nur in Bezug auf die Gewichtung, die sie auf die Preisdaten setzen, Gewichtung von jedem Preis Punkt zu mehr Gewicht auf aktuelle Daten platziert werden Die drei häufigsten Arten von gleitenden Durchschnitten sind einfach linear und exponentiell. Simple Moving Average SMA Dies ist die häufigste Methode verwendet, um die gleitenden Durchschnitt der Preise zu berechnen Es nimmt einfach die Summe Von allen der letzten Schlusskurse über den Zeitraum und teilt das Ergebnis durch die Anzahl der Preise in der Berechnung verwendet Zum Beispiel in einem 10-Tage gleitenden Durchschnitt, die letzten 10 closi Die Preise werden zusammen addiert und dann durch 10 geteilt. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, ist ein Händler in der Lage, den Durchschnitt weniger auf die sich ändernden Preise zu reduzieren, indem er die Anzahl der Perioden erhöht, die bei der Berechnung verwendet werden. Erhöhung der Anzahl der Zeiträume in der Berechnung Ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke der langfristigen Trend und die Wahrscheinlichkeit, dass es umgekehrt zu beurteilen. Many Einzelpersonen argumentieren, dass die Nützlichkeit dieser Art von Durchschnitt begrenzt ist, weil jeder Punkt in der Datenreihe hat die gleiche Wirkung auf die Ergebnis unabhängig davon, wo es in der Sequenz auftritt Die Kritiker argumentieren, dass die jüngsten Daten wichtiger sind und daher auch eine höhere Gewichtung haben sollte. Diese Art von Kritik war einer der Hauptfaktoren, die zur Erfindung anderer Formen führen Bewegte Mittelwerte. Linear gewichteter Durchschnitt Dieser gleitende Durchschnittsindikator ist der am wenigsten verbreitete der drei und wird verwendet, um das Problem der gleichen Gewichtung zu adressieren Der linear gewichtete gleitende Durchschnitt ist Berechnungen Um die Summe aller Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum zu vervielfachen und sie durch die Position des Datenpunktes zu multiplizieren und dann durch die Summe der Anzahl der Perioden zu dividieren. Zum Beispiel in einem Fünf-Tage-linearen gewichteten Durchschnitt, heute s Schlusskurs multipliziert mit fünf, gestern s um vier und so weiter bis zum ersten Tag im Periodenbereich erreicht Diese Zahlen werden dann addiert und durch die Summe der Multiplikatoren dividiert. Exponential Moving Average EMA Diese gleitende Durchschnittsberechnung verwendet eine Glättung Faktor, um ein höheres Gewicht auf die jüngsten Datenpunkte zu legen und gilt als viel effizienter als der linear gewichtete Durchschnitt Ein Verständnis der Berechnung ist nicht generell für die meisten Händler erforderlich, weil die meisten Charting-Pakete die Berechnung für Sie machen Die wichtigste Sache zu erinnern Über den exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist, dass es eher auf neue Informationen in Bezug auf den einfachen gleitenden Durchschnitt reagiert. Diese Reaktionsfähigkeit ist einer der Schlüsselfaktoren o W, warum dies der gleitende Durchschnitt der Wahl unter vielen technischen Händlern ist Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, steigt eine 15-Punkte-EMA und fällt schneller als eine 15-Periode SMA Dieser leichte Unterschied scheint nicht wie viel, aber es ist ein wichtiges Faktor zu beachten, da es Auswirkungen auf returns. Major Verwendungen von Moving Averages Moving Mittelwerte werden verwendet, um aktuelle Trends und Trend Umkehrungen sowie die Einrichtung von Unterstützung und Widerstand Ebenen. Moving Mittelwerte können verwendet werden, um schnell zu identifizieren, ob eine Sicherheit ist Bewegen in einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend in Abhängigkeit von der Richtung des gleitenden Durchschnitts Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, wenn ein gleitender Durchschnitt aufwärts geht und der Preis darüber liegt, ist die Sicherheit in einem Aufwärtstrend Umgekehrt ist ein abwärts geneigter gleitender Durchschnitt Mit dem Preis unten kann verwendet werden, um einen Abwärtstrend zu signalisieren. Eine andere Methode zur Bestimmung des Impulses ist, die Reihenfolge eines Paares von gleitenden Durchschnitten zu betrachten Wenn ein kurzfristiger Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt liegt, ist der Trend auf der anderen Hand, a Langzeit-Durchschnitt über einem kürzeren Durchschnitt signalisiert eine Abwärtsbewegung im Trend. Moving durchschnittliche Trendumkehrungen werden in zwei Hauptwege gebildet, wenn der Preis durch einen gleitenden Durchschnitt bewegt und wenn es durch gleitende durchschnittliche Übergänge bewegt Das erste gemeinsame Signal ist wann Der Preis bewegt sich durch einen bedeutenden gleitenden Durchschnitt Wenn zum Beispiel der Preis einer Sicherheit, die in einem Aufwärtstrend war, unter einen 50-Gänge-gleitenden Durchschnitt fällt, wie in Abbildung 4, ist es ein Zeichen dafür, dass der Aufwärtstrend umgekehrt werden kann. Das andere Signal Von einer Trendumkehr ist, wenn ein gleitender Durchschnitt durch einen anderen kreuzt. Beispielsweise, wie Sie in Abbildung 5 sehen können, wenn der 15-tägige gleitende Durchschnitt über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, ist es ein positives Zeichen dafür, dass der Preis beginnt Wenn die Perioden, die bei der Berechnung verwendet werden, relativ kurz sind, beispielsweise 15 und 35, könnte dies eine kurzfristige Trendumkehr signalisieren. Wenn andererseits zwei Mittelwerte mit relativ langen Zeitrahmen über 50 und 200 überqueren, Dies Wird verwendet, um eine langfristige Verschiebung in Trend. Another großen Weg gleitende Durchschnitte verwendet werden, ist zu identifizieren Unterstützung und Widerstand Ebenen Es ist nicht ungewöhnlich, um eine Aktie, die falling stoppen ihre Rückgang und umgekehrte Richtung, sobald es die Unterstützung von Ein großer gleitender Durchschnitt Ein Schritt durch einen großen gleitenden Durchschnitt wird oft als Signal von technischen Händlern verwendet, dass der Trend umgekehrt ist. Zum Beispiel, wenn der Preis durch den 200-Tage-gleitenden Durchschnitt in einer Abwärtsrichtung bricht, ist es ein Signal, dass die Uptrend ist umgekehrt. Moving Mittelwerte sind ein leistungsfähiges Werkzeug für die Analyse der Trend in einer Sicherheit Sie bieten nützliche Unterstützung und Widerstand Punkte und sind sehr einfach zu bedienen Die häufigsten Zeitrahmen, die bei der Erstellung von gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind die 200-Tage-, 100- Tag, 50-Tage, 20-Tage und 10-Tage Der 200-Tage-Durchschnitt ist ein gutes Maß für ein Handelsjahr, ein 100-tägiger Durchschnitt von einem halben Jahr, ein 50-Tage-Durchschnitt von einem Viertel Ein Jahr, ein 20-Tage-Durchschnitt von einem Monat und 10-Tage-Durchschnitt Von zwei Wochen. Moving Durchschnitte helfen technischen Händlern glätten einige der Lärm, die in Tag-zu-Tag Preisbewegungen gefunden wird, so dass Händler eine klarere Sicht auf die Preisentwicklung Bisher haben wir uns auf Preisbewegungen, durch Diagramme und Durchschnitte konzentriert Im nächsten Abschnitt werden wir auf einige andere Techniken hinweisen, um die Preisbewegung und die Muster zu bestätigen. Moving Average. The Moving Average Technical Indicator zeigt den durchschnittlichen Instrument Preis Wert für einen bestimmten Zeitraum Wenn man den gleitenden Durchschnitt berechnet, fließt man aus Der Instrumentenpreis für diesen Zeitraum Wenn sich der Preis ändert, steigt der gleitende Durchschnitt entweder an oder sinkt. Es gibt vier verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten. Einfache auch als Arithmetik, Exponential geglättet und gewichtet bewegter Durchschnitt kann für jeden sequentiellen Datensatz berechnet werden , Einschließlich der Eröffnungs - und Schlusskurse, der höchsten und niedrigsten Preise, des Handelsvolumens oder anderer Indikatoren. Es ist oft der Fall, wenn doppelte Durchlaufwerte verwendet werden Ding, wo die gleitenden Mittelwerte verschiedener Typen erheblich voneinander abweichen, ist, wenn Gewichtskoeffizienten, die den letzten Daten zugeordnet sind, unterschiedlich sind. Falls wir von Simple Moving Average sprechen, sind alle Preise des jeweiligen Zeitraums gleichwertig. Exponential Moving Average und Linear Weighted Moving Average legen mehr Wert auf die neuesten Preise. Der häufigste Weg, um den Preis gleitenden Durchschnitt zu interpretieren, ist, seine Dynamik mit der Preisaktion zu vergleichen Wenn der Instrumentenpreis über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, erscheint ein Kaufsignal, wenn Der Preis fällt unter seinen gleitenden Durchschnitt, was wir haben, ist ein Verkaufssignal. Dieses Handelssystem, das auf dem gleitenden Durchschnitt basiert, ist nicht entworfen, um den Eintritt in den Markt direkt in seinem tiefsten Punkt und seinen Ausgang direkt auf dem Gipfel zu bieten Es erlaubt, nach dem folgenden Trend zu handeln, um bald zu kaufen, nachdem die Preise den Boden erreicht haben, und bald zu verkaufen, nachdem die Preise ihren Höhepunkt erreicht haben. Es können auch Mittelwerte angewendet werden Zu Indikatoren Das ist, wo die Interpretation der Indikatorbewegungsdurchschnitte ähnlich der Interpretation von Preisbewegungsdurchschnitten ist, wenn der Indikator über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, bedeutet dies, dass die aufsteigende Indikatorbewegung wahrscheinlich fortgesetzt wird, wenn der Indikator unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt Bedeutet, dass es wahrscheinlich ist, weiter nach unten zu gehen. Hier sind die Arten von gleitenden Durchschnitten auf dem Diagramm. Simple Moving Average SMA. Exponential Moving Average EMA. Smoothed Moving Average SMMA. Linear Weighted Moving Average LWMA. Sie können die Handelssignale von diesem testen Indikator durch die Schaffung eines Expert Advisor in MQL5 Wizard. Simple Moving Average SMA. Simple, mit anderen Worten, arithmetischen gleitenden Durchschnitt wird durch die Zusammenfassung der Preise der Instrument Schließung über eine bestimmte Anzahl von einzelnen Perioden zum Beispiel, 12 Stunden Dieser Wert ist dann Geteilt durch die Anzahl solcher Perioden. SMA SUM CLOSE i, N N. SUM Summe CLOSE I aktuelle Periode enge Preis N Anzahl der BerechnungsperiodenExponential Moving Durchschnittliche EMA. Exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt wird berechnet durch Hinzufügen eines bestimmten Anteils des aktuellen Schlusskurses auf den vorherigen Wert des gleitenden Durchschnitts Bei exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten sind die letzten engen Preise von mehr Wert P-Prozent exponentieller gleitender Durchschnitt wird aussehen Wie. EMA SCHLIESSEN I P EMA i - 1 1 - P. CLOSE i aktueller Periodenabschlusspreis EMA i - 1 Wert des Moving Average einer vorangegangenen Periode P der Prozentsatz der Verwendung des Preiswerts. Schwammgehaltenes Moving Average SMMA. Der erste Wert Von diesem geglätteten gleitenden Durchschnitt wird berechnet als der einfache gleitende Durchschnitt SMA. SUM1 SUM CLOSE i, N. Der zweite gleitende Durchschnitt wird nach dieser Formulierung berechnet. SMMA i SMMA1 N-1 SCHLIESSEN i N. Schrittbewegungsdurchschnitte werden nach dem berechnet Unten formula. PREVSUM SMMA i - 1 N. SMMA i PREVSUM - SMMA i - 1 SCHLIESSEN i N. SUM Summe SUM1 Gesamtsumme der Schlusskurse für N Perioden wird von der vorherigen Bar gezählt PREVSUM geglättete Summe der vorherigen Bar SMMA i - 1 geglättet bewegte sich Durchschnitt der vorherigen Bar SMMA Ich geglättet gleitenden Durchschnitt der aktuellen bar mit Ausnahme der ersten CLOSE i aktuellen engen Preis N Glättung Zeitraum. Nach arithmetischen Umwandlungen kann die Formel vereinfacht werden. SMMA i SMMA i - 1 N - 1 CLOSE i N. Linear Weighted Moving Average LWMA Im Falle des gewichteten gleitenden Durchschnitts sind die letzten Daten mehr wert als die früheren Daten Der gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem jeder der Schlusskurse innerhalb der betrachteten Serie mit einem gewissen Gewichtungskoeffizienten multipliziert wird. LWMA SUM CLOSE ii, N SUMI, N. SUM Summe SCHLIESSEN i aktueller Preis SUM i, N Gesamtsumme der Gewichtskoeffizienten N Glättungsperiode.