Delta Bank Forex Handel

Tragen Sie die Finanzmärkte mit Geschwindigkeit und Komfort. Risiko Warnung Trading n Margin trägt ein hohes Risiko für Ihr Kapital und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet Sie können mehr verlieren als Ihre ursprüngliche Investition Stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und unabhängige Beratung suchen Wenn nötig. Die Informationen auf dieser Website sind nicht für die Nutzung durch oder für die Verteilung an irgendeine Person in einem Land oder einer Gerichtsbarkeit bestimmt, wo diese Nutzung oder Verteilung gegen das lokale Gesetz oder die Verordnung verstoßen würde. Sucursala Bucuresti Str CA Rosetti, Nr 17, Bukarest Stadtzentrum, Sektor 2, Bucuresti, Rumänien Inregistrata in Registrul Öffentlich al CNVM Rumänien cu numarul PJM01SFIM 400004, Numar de inregistrare la Registrul Comertului J40 8378 28 07 2009, Cod Fiscal 25826670, Cod Betreiber Datum Personale 16788 20 05 2010.EU Verordnung Deltastock AD ist vollständig lizenziert und unter MiFID geregelt. Das Unternehmen ist von der Finanzaufsichtsbehörde FSC, Bulgarien, geregelt und zugelassen. Ihre IP-Adresse ist 78 1 09 24 111 Copyright 1999- 2017 Deltastock AD. BREAKING DOWN Delta. Delta-Werte können je nach Art der Option positiv oder negativ sein. Beispielsweise liegt das Delta für eine Call-Option immer von 0 bis 1, da der zugrunde liegende Asset zunimmt Preis, Anrufoptionen Preiserhöhung Put Option Deltas reichen immer von -1 bis 0, da die zugrunde liegende Sicherheit zunimmt, sinkt der Wert der Put-Optionen zum Beispiel, wenn eine Put-Option ein Delta von -0 33 hat, wenn der Preis der Basiswert erhöht sich um 1, der Preis der Put-Option wird um 0 33 sinken In der Praxis wird die rechnerische Software aids schnelle Berechnungen Technisch gesehen ist der Wert der Option s delta die erste Ableitung des Wertes der Option in Bezug auf die zugrunde liegende Sicherheit s Preis Delta wird oft von Investment-Profis und Händlern für Hedging-Strategien verwendet. Delta Verhalten Beispiele. Delta ist eine wichtige Statistik zu berechnen, da es einer der Hauptgründe Option Preise bewegen die Art und Weise, die sie tun Die Beha Vior of call und put Option Delta ist sehr vorhersehbar und ist sehr nützlich für Portfoliomanager, Händler und einzelne Investoren. Call Option Delta Verhalten hängt davon ab, ob die Option in-the-money ist, was bedeutet, dass die Position derzeit profitabel ist, at-the - Geld, was bedeutet, dass die Option s Streik Preis derzeit entspricht der zugrunde liegenden Aktien s Preis oder Out-of-the-money, was bedeutet, die Option ist derzeit nicht rentabel In-the-money-Call-Optionen näher an 1 als Exspiration Ansätze At-the - Geld-Call-Optionen haben in der Regel ein Delta von 0 5, und das Delta der Out-of-the-Money-Call-Optionen nähert sich 0 als Exspiration Ansätze Je tiefer in-the-money die Call-Option, desto näher das Delta wird auf 1, und Je mehr die Option sich wie das zugrunde liegende Asset verhalten wird. Put Option Delta Verhaltensweisen hängen auch davon ab, ob die Option in-the-money, at-the-money oder out-of-the-money ist und sind das Gegenteil von Call-Optionen In - die Geld-Put-Optionen erhalten näher an -1 als Exspirationsansätze At-the-money put Option S haben typischerweise ein Delta von -0 5, und das Delta der Out-of-the-money Put-Optionen nähert sich 0 als Exspirationsansätze Je tiefer in-the-money die Put-Option, desto näher ist das Delta zu -1.Optionen Trading Strategies Understanding Position Delta. Figure 2 Hypothetische SP 500 lange Call-Optionen. An dieser Stelle können Sie sich fragen, was diese Delta-Werte sagen, dass Sie das folgende Beispiel verwenden, um das Konzept des einfachen Deltas und die Bedeutung dieser Werte zu veranschaulichen Wenn eine SP 500-Call-Option ein Delta von 0 5 für eine nahe oder at-the-money Option hat, würde eine Einpunktbewegung, die 250 des zugrunde liegenden Futures-Kontraktes wert ist, eine 0 5 oder 50 Änderung im Wert von 125 im Preis ergeben Der Call-Option Ein Delta-Wert von 0 5, daher sagt Ihnen, dass für jede 250 Wertänderung der zugrunde liegenden Futures die Option im Wert um etwa 125 geändert wird. Wenn Sie lange diese Call-Option und die SP 500 Futures nach oben verschoben haben Ein Punkt, Ihre Call-Option würde etwa 125 im Wert gewinnen, annehmen Keine anderen Variablen ändern sich kurzfristig Wir sagen etwa, weil da die zugrunde liegenden Bewegungen sich ändern, wird sich auch das Delta ändern. Bei bewusst, dass sich die Delta bei einem Aufruf und 1 00 bei einem Put At ankommt Diese Extreme gibt es eine nahezu oder tatsächliche Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Änderungen des Kurses der zugrunde liegenden und nachfolgenden Änderungen des Optionspreises. Bei Delta-Werten von 1 00 und 1 00 spiegelt die Option den Basiswert in Bezug auf Preisänderungen. Beachten Sie auch, dass dieses einfache Beispiel keine Veränderung in anderen Variablen wie die folgenden. Delta neigt dazu, zu erhöhen, wie Sie näher an den Auslauf für nahe oder at-the-money Optionen. Delta ist nicht eine Konstante, ein Konzept im Zusammenhang Um eine weitere Risikomessung zu untersuchen, die ein Maß für die Änderungsrate von Delta ist, wenn eine Verschiebung durch die zugrunde liegende. Delta unterliegt der Änderung bei Änderungen der impliziten Volatilität. Long Vs Short Optionen und Delta Als Übergang in Blick auf Position Delta, Lass s erste l Ook, wie kurz und lange Positionen das Bild etwas ändern Zuerst erzählen die negativen und positiven Zeichen für die Werte von Delta, die oben erwähnt wurden, nicht die ganze Geschichte Wie in Abbildung 3 unten angegeben, wenn Sie lange ein Anruf oder ein Satz sind, das ist, Sie Kaufte sie, um diese Positionen zu öffnen, dann wird die Put Delta negativ und die Call Delta positiv aber unsere tatsächliche Position bestimmt das Delta der Option, wie es in unserem Portfolio erscheint Hinweis, wie die Zeichen sind umgekehrt für kurzer und kurzer Anruf. Abbildung 3 Delta-Zeichen für lange und kurze Optionen. Das Delta-Zeichen in Ihrem Portfolio für diese Position wird positiv sein, nicht negativ Dies ist, weil der Wert der Position erhöht wird, wenn der zugrunde liegende erhöht wird, wenn Sie kurz eine Anrufposition sind, Sie Wird sehen, dass das Zeichen umgekehrt ist Der kurze Anruf erwirbt nun ein negatives Delta, was bedeutet, dass, wenn der Basiswert steigt, die kurze Rufposition Wert verlieren wird. Dieses Konzept führt uns in Position Delta Viele der Feinheiten i Nvolved in Handelsoptionen wird minimiert oder eliminiert, wenn der Handel von synthetischen Optionen Um mehr zu erfahren, check out Synthetische Optionen bieten Real Advantages. Position Delta Position Delta kann unter Bezugnahme auf die Idee eines Hedge-Verhältnisses verstanden werden Im Wesentlichen ist Delta ein Hedge-Verhältnis, weil es sagt Uns, wie viele Optionskontrakte benötigt werden, um eine Long - oder Short-Position im Underlying zu sichern. Zum Beispiel, wenn eine At-the-Money-Call-Option einen Delta-Wert von ca. 0 5 hat - was bedeutet, dass es eine 50 Chance gibt, wird die Option Ende in das Geld und eine 50 Chance, dass es aus dem Geld enden wird - dann sagt uns dieses Delta, dass es zwei Geld-an-Geld-Optionen benötigt, um einen kurzen Vertrag des zugrunde liegenden zu setzen. Mit anderen Worten, du brauchst zwei lange Anrufe Optionen zur Absicherung eines kurzen Futures-Kontrakts Zwei Long Call-Optionen x Delta von 0 5 Position Delta von 1 0, was einer kurzen Futures-Position entspricht Dies bedeutet, dass ein Ein-Punkt-Anstieg im SP 500 einen Verlust von 250, was Sie kurz sind, , Wird offse sein T durch einen Einpunkt 2 x 125 250 Verstärkung im Wert der beiden Long-Call-Optionen In diesem Beispiel würden wir sagen, dass wir Position-Delta neutral sind. Wenn wir das Verhältnis von Anrufen zu Anzahl der Positionen im zugrunde liegenden ändern, können wir Drehe diese Position Delta entweder positiv oder negativ Zum Beispiel, wenn wir bullisch sind, könnten wir einen weiteren langen Anruf hinzufügen, also sind wir jetzt Delta-positiv, weil unsere Gesamtstrategie gesetzt wird, um zu gewinnen, wenn die Futures steigen würden Wir hätten drei lange Anrufe mit Delta von 0 5 jeder, was bedeutet, dass wir ein Netto-Long-Position-Delta um 0 5 haben. Auf der anderen Seite, wenn wir bärisch sind, könnten wir unsere langen Anrufe auf nur einen reduzieren, was wir uns jetzt machen würden Sind Netto kurz die Futures von -0 5 Sobald Sie mit diesen oben genannten Konzepten bequem sind, können Sie die Vorteile der fortgeschrittenen Handelsstrategien nutzen Sie mehr in Capturing Profits mit Position-Delta Neutral Trading. The Bottom Line Um die Position Delta-Werte zu interpretieren, müssen Sie Zuerst das konzept verstehen Des einfachen Delta-Risikofaktors und seiner Beziehung zu langen und kurzen Positionen Mit diesen Grundlagen können Sie beginnen, Position Delta zu verwenden, um zu messen, wie Netto-Long oder Net-Short die zugrunde liegenden Sie bei der Berücksichtigung Ihrer gesamten Portfolio von Optionen sind Und Futures Denken Sie daran, gibt es ein Risiko von Verlust in Trading-Optionen und Futures, also nur Handel mit Risikokapital. Open ein Delta Trading Live Account. Risk Warnung Trading n Margin trägt ein hohes Risiko für Ihr Kapital und möglicherweise nicht für alle geeignet Investoren Sie können mehr verlieren als Ihre ursprüngliche Investition Sicherstellen, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und sich um eine unabhängige Beratung bemühen. Die Informationen auf dieser Website sind nicht für die Nutzung oder Verteilung einer Person in einem Land oder einer Gerichtsbarkeit bestimmt Nutzung oder Verteilung würde das lokale Gesetz oder die Regulierung verletzen. Sucursala Bucuresti Str CA Rosetti, Nr 17, Bukarest Stadtzentrum, Sektor 2, Bucuresti, Rumänien Inregistrata in Registrul Public al CNVM Roma Nia cu numarul PJM01SFIM 400004, Numar de inregistrare la Registrul Comertului J40 8378 28 07 2009, Cod Fiscal 25826670, Cod Betreiber Datum Personale 16788 20 05 2010.EU Verordnung Deltastock AD ist voll lizenziert und geregelt unter MiFID Das Unternehmen ist geregelt und autorisiert durch die Financial Supervision Kommission FSC, Bulgarien. Ihre IP-Adresse ist 78 109 24 111 Copyright 1999- 2017 Deltastock AD. Was ist Day-Trading. Day Handel ist Spekulation in Wertpapiere, speziell Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb des gleichen Handelstages, so dass alle Positionen sind in der Regel geschlossen, bevor der Markt schließen für den Handelstag Händler, die am Tag Handel beteiligt sind, werden als aktive Händler oder Day-Trader Trader, die in dieser Eigenschaft mit dem Motiv des Gewinns Handel übernehmen die Kapitalmärkte Rolle der Spekulanten. Einige der häufiger Tag - gehandelte Finanzinstrumente sind Aktien, Optionen, Währungen und eine Vielzahl von Futures-Kontrakten wie Aktienindex-Futures, Zins-Futures und Rohstoff-Futures. Day Handel war einmal eine Aktivität, die exklusiv für Finanz-Unternehmen und professionelle Spekulanten war Viele Tage Händler sind Bank oder Investment-Unternehmen Mitarbeiter als Spezialisten in Aktien-und Fonds-Management Allerdings mit dem Aufkommen der elektronischen Handel und Marge Handel, Tag Handel Hat sich immer beliebter bei at-home traders. Characteristics Einige Tage Händler konzentrieren sich nur auf Preisdynamik, andere auf technische Muster Einige Händler entscheiden sich auf eine begrenzte Anzahl von Strategien, die sie fühlen können profitabel. Einige Tag Trader verwenden eine Intra-Day-Technik Bekannt als Scalping, die in der Regel hat der Trader eine Position für ein paar Minuten oder sogar Sekunden. Most Day Trader Ausgangspositionen vor dem Markt schließt, um unüberschaubare Risiken zu vermeiden negative Preis Lücken Unterschiede zwischen dem Vortag s schließen und am nächsten Tag s offenen Stier Preis Bei den offenen über Nacht Preisbewegungen gegen die Position gehalten Andere Händler glauben, sie sollten die Gewinne laufen lassen, So ist es akzeptabel, mit einer Position zu bleiben, nachdem der Markt schließt 1.Day Trader manchmal Geld für den Handel ausleihen Dies wird als Margin Trading Da Margin Interessen sind in der Regel nur auf Übernacht-Guthaben belastet, zahlt der Trader keine Gebühren für die Marge profitieren, obwohl noch Läuft das Risiko einer Margin Call Der Margin Zinssatz basiert in der Regel auf dem Broker s call. Profit und Risiken Aufgrund der Art der finanziellen Hebelwirkung und die rasche Renditen, die möglich sind, können Tag Trading Ergebnisse von extrem profitabel bis extrem unrentabel, Und Hochrisikoprofilhändlern können entweder riesige prozentuale Renditen oder riesige prozentuale Verluste erzeugen. Wegen der hohen Gewinne und Verluste, die dieser Tag Handel ermöglicht, werden diese Händler manchmal als Banditen oder Spieler von anderen Investoren dargestellt. Einige, die Einzelpersonen jedoch eine konsistente machen Leben von Tag Handel. Trotzdem Tag Handel kann riskant sein, vor allem, wenn eine der folgenden ist vorhanden, während trading. trading ein Verlierer S Spiel-System anstatt ein Spiel, das s mindestens winnable, Handel mit schlechten Disziplin ignoriert Ihre eigene Tag Trading-Strategie, Taktik, Regeln, unzureichende Risikokapital mit dem begleitenden Überdruck zu überleben, inkompetent Geld-Management dh Ausführung Trades schlecht 2 3 . Die gemeinsame Verwendung des Margendrucks unter Verwendung von Fremdmitteln verstärkt Gewinne und Verluste, so dass erhebliche Verluste oder Gewinne in sehr kurzer Zeit auftreten können. Darüber hinaus erlauben Makler in der Regel größere Margen für Tageshändlern, wo die Übernachtungsmargen eine Aktie halten müssen Position sind in der Regel 50 der Aktie Wert, viele Makler erlauben Muster Tag Trader-Konten verwenden Ebenen so niedrig wie 25 für Intraday-Einkäufe Dies bedeutet, ein Tag Trader mit dem gesetzlichen Minimum 25.000 in seinem Konto kann 100.000 4x Hebelwert der Lager zu kaufen Während des Tages, solange die Hälfte dieser Positionen vor dem Markt verlässt werden. Wegen des hohen Margenrisikos und anderer Tageshandelspraktiken ist ein Tag t Reiter muss oft eine verlorene Position sehr schnell beenden, um einen größeren, inakzeptablen Verlust oder sogar einen katastrophalen Verlust zu verhindern, der viel größer ist als seine ursprüngliche Investition oder sogar größer als seine oder ihre Gesamtvermögen. Geschichte Ursprünglich, Die wichtigsten US-Aktien wurden an der New Yorker Börse gehandelt Ein Händler würde sich an einen Börsenmakler wenden, der den Auftrag an einen Spezialisten auf dem Boden der NYSE weiterleiten würde. Diese Spezialisten würden jeden Markt nur in einer Handvoll Aktien machen. Der Spezialist würde zusammenpassen Der Käufer mit einem anderen Makler s Verkäufer schreibe physikalische Tickets, die, sobald verarbeitet, würde effektiv übertragen die Aktie und relay die Informationen zurück an beide Broker Brokerage Provisionen wurden auf 1 der Menge des Handels, dh zu 10.000 Wert der Aktienkosten zu kaufen Der Käufer 100 in Provisionen Bedeutung, dass Profit Trades musste über 1 010101 machen, um alle echten Gewinn zu machen. Einer der ersten Schritte, um Tag Handel von Aktien potenziell rentabel war th E Änderung des Provisionsrechts Im Jahr 1975 hat die US-amerikanische Securities and Exchange Commission SEC feste Provisionszinsen illegal gemacht, was zu Discount-Brokern führt, die deutlich reduzierte Provisionszinsen anbieten. Finanzielle Abwicklung Finanzielle Abrechnungsperioden waren viel länger Vor den frühen 1990er Jahren am London Stock Exchange, zum Beispiel, Lager konnte für bis zu 10 Werktage bezahlt werden, nachdem es gekauft wurde, so dass Händler zu kaufen oder zu verkaufen Aktien zu Beginn eines Abrechnungszeitraums nur zu verkaufen oder kaufen sie vor dem Ende des Zeitraums in der Hoffnung für Ein Anstieg des Preises Diese Aktivität war identisch mit dem heutigen Handel, aber für die längere Dauer des Abrechnungszeitraums Aber heute, um das Marktrisiko zu reduzieren, beträgt die Abrechnungsperiode typischerweise drei Arbeitstage. Die Verringerung der Abrechnungsperiode verringert die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls, war aber Unmöglich vor dem Aufkommen der elektronischen Eigentumsübertragung. Elektronische Kommunikationsnetze. Die Systeme, durch die Aktien gehandelt werden, haben sich auch entwickelt, die se Cond Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts gesehen das Aufkommen der elektronischen Kommunikationsnetze ECNs Dies sind im Wesentlichen große proprietäre Computernetzwerke, auf denen Makler könnten eine bestimmte Menge von Wertpapieren zu einem bestimmten Preis der Preis anfragen oder fragen oder bieten, um einen bestimmten Betrag zu kaufen Von Wertpapieren zu einem bestimmten Preis die Bid. ECNs und Börsen sind in der Regel den Händlern von einem Drei-oder Vier-Buchstaben-Bezeichner bekannt, die die ECN oder Austausch auf Level II Stock Screens identifizieren Die erste von ihnen war Instinet oder Inet, die gegründet wurde Im Jahr 1969 als eine Möglichkeit für die großen Institutionen, die zunehmend schwerfällige und teure NYSE zu umgehen, so dass sie auch in den Stunden, in denen die Börsen geschlossen wurden, handeln. Early ECNs wie Instinet waren sehr unfreundlich für kleine Investoren, weil sie dazu tendierten, großen Institutionen bessere Preise zu geben Als es der Öffentlichkeit zugänglich war. Dies führte zu einem fragmentierten und manchmal illiquiden Markt. Der nächste wichtige Schritt zur Erleichterung des Tageshandels war Die Gründung im Jahr 1971 von NASDAQ eine virtuelle Börse, auf der Aufträge elektronisch übermittelt wurden Umzug von Papier-Aktien-Zertifikate und schriftliche Aktienregister zu entmaterialisierten Aktien, Computer-Handel und Registrierung erfordert nicht nur umfangreiche Änderungen der Gesetzgebung, sondern auch die Entwicklung der notwendigen Technologie online und Echtzeit-Systeme anstatt Batch-elektronischen Kommunikation statt der Postdienst, Fernschreiben oder die physische Versendung von Computer-Bändern und die Entwicklung von sicheren kryptografischen Algorithmen. Diese Entwicklungen kündigte das Aussehen der Market Maker die NASDAQ Äquivalent eines NYSE-Spezialisten Ein Market Maker hat Eine Bestandsaufnahme der Aktien zu kaufen und zu verkaufen, und gleichzeitig bietet an, zu kaufen und zu verkaufen, die gleiche Aktie Offensichtlich wird es bieten, um zu einem höheren Preis zu verkaufen als der Preis, an dem es bietet, um zu kaufen Dieser Unterschied ist bekannt als die Ausbreitung Der Market Maker Ist gleichgültig, ob die Aktie nach oben oder unten geht, es versucht einfach nachzudenken Dringend kaufen für weniger als es verkauft Ein anhaltender Trend in eine Richtung wird zu einem Verlust für den Market Maker führen, aber die Strategie ist insgesamt positiv, sonst würden sie das Geschäft verlassen Heute gibt es etwa 500 Firmen, die als Market Maker auf ECNs teilnehmen, Jeder in der Regel einen Markt in vier bis vierzig verschiedenen Aktien ohne jegliche rechtlichen Verpflichtungen, Marktmacher waren frei, um kleinere Spreads auf ECNs als auf der NASDAQ bieten Ein kleiner Investor könnte eine 0 25 Spread zu zahlen, z. B. muss er 10 50 bezahlen müssen Um einen Aktienanteil zu kaufen, konnte aber nur 10 25 für den Verkauf erhalten, während eine Institution würde nur zahlen eine 0 05 Spread Kauf bei 10 40 und Verkauf an 10 35.Technik Blase 1997 2000. Nach dem 1987 Börsencrash, die SEC Verabschiedet Order Handling Regeln, die Marktmacher verpflichteten, ihre besten Angebote zu veröffentlichen und zu fragen, auf der NASDAQ Eine weitere Reform war die Small Order Execution System oder SOES, die Marktmacher zu kaufen oder zu verkaufen, sofort, kleine Bestellungen bis zu 1000 Anteile an den Marktmachern aufgeführt bot oder fragen Die Gestaltung des Systems führte zu einer Arbitrage von einer kleinen Gruppe von Händlern, die als die SOES-Banditen bekannt waren, die erhebliche Gewinne kauften und verkauften kleine Aufträge an die Market Maker durch die Vorhersage Preisbewegungen, bevor sie waren Spiegelt sich in der veröffentlichten Innen-Bid-Ask-Preise Das SOES-System führte letztlich zum Handel, der durch Software anstelle von Market Maker über elektronische Kommunikationsnetze ECNs erleichtert wurde. In den späten 1990er Jahren begannen bestehende ECNs ihre Dienste an kleine Investoren anzubieten Neue Maklerfirmen, die sich auf Servieren spezialisierten Online-Händler, die auf den ECNs auftauchen wollten, entstanden auch neue ECNs, vor allem Archipelago arca und Island isld Archipel wurde schließlich eine Börse und wurde 2005 von der NYSE gekauft. Zu diesem Zeitpunkt hat die NYSE vorgeschlagen, das Archipel mit sich selbst zu verschmelzen Ein gewisser Widerstand entstand aus NYSE-Mitgliedern Provisionen plumme Um ein extremes Beispiel zu geben, das 1000 Aktien von Google, Ein Online-Trader im Jahr 2005 könnte 300.000 Aktien bei einer Provision von etwa 10 gekauft haben, im Vergleich zu der 3.000 Provision, die der Händler im Jahr 1974 bezahlt hatte. Darüber hinaus konnte der Händler im Jahr 2005 den Bestand fast sofort kaufen und bekam ihn preiswerter Price. ECNs sind in ständigem Fluss Neue werden gebildet, während bestehende gekauft oder verschmolzen Seit Ende 2006 sind die wichtigsten ECNs an den einzelnen Händler. Instinet, die Insel im Jahr 2002 gekauft hat, Archipel, obwohl technisch ist es jetzt ein Tausch anstatt einer ECN, der Brass Utility Brut und der SuperDot-Elektronik, die jetzt von der NYSE verwendet wird Die Entwicklung der durchschnittlichen NASDAQ-Aktienkurse zwischen 1994 und 2004 Diese Kombination von Faktoren hat den Tageshandel in Aktien und Aktienderivaten wie ETFs möglich gemacht Niedrige Provisionsraten erlauben es einem einzelnen oder kleinen Unternehmen, eine große Anzahl von Trades während eines einzigen Tages zu machen. Die Liquidität und die kleinen Spreads, die von ECNs zur Verfügung gestellt werden, erlauben es einer Person, nahezu augenblicklich zu machen Ades und um günstige Preise zu bekommen High-Volume-Themen wie Intel oder Microsoft haben in der Regel eine Ausbreitung von nur 0 01, so dass der Preis muss nur ein paar Pfennige für den Händler zu bewegen, um seine Provisionskosten zu decken und zeigen einen Gewinn. Die Fähigkeit für Einzelpersonen zu Tag Handel fiel mit dem extremen Bullenmarkt in technologischen Fragen von 1997 bis Anfang 2000, bekannt als die Dot-com Blase Von 1997 bis 2000 stieg die NASDAQ von 1200 auf 5000 Viele naive Investoren mit wenig Markt Erfahrung machte riesige Gewinne kaufen diese Aktien am Morgen und verkaufte sie am Nachmittag, bei 400 Margin-Raten. Im März 2000, diese Blase platzen, und eine große Anzahl von weniger erfahrenen Tag Händler begann, Geld zu verlieren, so schnell oder schneller, als sie während gemacht hatte Die Kauf-Raserei Die NASDAQ stürzte von 5000 zurück zu 1200 viele der weniger erfahrenen Händler ging pleite, obwohl offensichtlich war es möglich, ein Vermögen in dieser Zeit durch Kurzschluss oder Spiel auf Volatilität gemacht haben. Parallel zum Aktienhandel, s Tarting Ende der 90er Jahre, eine Reihe von neuen Market Maker Unternehmen bieten Devisen-und Derivat Tag Handel durch neue elektronische Handelsplattformen Diese erlaubten Tag Händler, um sofortigen Zugang zu dezentralisierten Märkten wie Forex und globalen Märkten durch Derivate wie Verträge für Unterschied Die meisten dieser Firmen waren in Großbritannien und später in weniger restriktiven Gerichtsbarkeit, dies war zum Teil aufgrund der Vorschriften in den USA verbieten diese Art von over-the-counter-Handel Diese Unternehmen in der Regel bieten Handel auf Marge, die Tag Trader zu nehmen Große Position mit relativ geringem Kapital, aber mit dem damit verbundenen Anstieg des Risikos Retail Forex Trading wurde ein beliebter Weg zu Tag Handel aufgrund seiner Liquidität und die 24-Stunden-Art des Marktes. Das folgende sind mehrere grundlegende Strategien, durch die Tag Händler versuchen, Gewinne zu machen Neben diesen, einige Tage Händler auch konträre Reverse-Strategien häufiger in algorithmischen Handel zu handeln spezifisch zu sehen Ly gegen irrationales Verhalten von Day-Händlern mit diesen Ansätzen Es ist wichtig für einen Händler, flexibel zu bleiben und ihre Techniken an die sich ändernden Marktbedingungen anzupassen 4.Einige dieser Ansätze erfordern Kurzschlussbestände anstatt sie zu kaufen, hat der Trader von seinem Broker ausgeliehen und verkauft Die geliehenen Aktien, in der Hoffnung, dass der Preis fallen wird und er wird in der Lage sein, die Aktien zu einem niedrigeren Preis zu kaufen Es gibt mehrere technische Probleme mit kurzen Verkäufen der Makler darf keine Aktien zu einem bestimmten Thema zu leihen, einige kurze Verkäufe können nur sein Wenn der Aktienkurs oder das Gebot gerade als Aufstieg bekannt geworden ist, und der Makler kann jederzeit die Rückgabe seiner Anteile verlangen. Einige dieser Einschränkungen, insbesondere die Aufschubregel, gelten nicht für den Handel von Aktien, die tatsächlich Aktien sind Ein Exchange Traded Fund ETF. Die Securities and Exchange Commission entfernt die uptick Anforderung für kurze Verkäufe am 6. Juli 2007 5.Trend folgenden Hauptartikel Trend nach Trend follo Flügel, eine Strategie, die in allen Trading-Time-Frames verwendet wird, geht davon aus, dass Finanzinstrumente, die stetig angestiegen sind, weiter steigen werden und umgekehrt mit dem Sturz. Der Trendfolger kauft ein Instrument, das steigt oder kurz ein verkauft Die Erwartung, dass der Trend fortsetzen wird. Kontrarian investing Hauptartikel Contrarian investing Contrarian investing ist eine Markt-Timing-Strategie in allen Trading-Time-Frames verwendet Es geht davon aus, dass Finanzinstrumente, die stetig steigen zurückkehren und beginnen zu fallen, und umgekehrt Die contrarian Trader kauft ein Instrument, das fällt, oder kurz-verkauft eine steigende, in der Erwartung, dass der Trend wird sich ändern. Range Handel Hauptartikel Swing Trading Range Handel oder range-bound Handel, ist ein Trading-Stil, in dem Aktien beobachtet werden Die entweder auf einen Stützpreis gestiegen sind oder von einem Widerstandspreis abfallen. Das ist, jedes Mal, wenn der Vorrat auf ein hohes trifft, fällt es wieder auf den niedrigen und umgekehrt Aktie soll in einer Reihe gehandelt werden, was das Gegenteil von Trends ist 6 Der Streckenhändler kauft daher den Vorrat an oder nahe dem niedrigen Preis und verkauft und möglicherweise kurz verkauft an der hohen A verwandte Annäherung zum Bereich Handel sucht nach Bewegungen Außerhalb eines etablierten Bereichs, genannt ein Ausbruch Preis verschiebt sich oder ein Ausfall Preis bewegt sich, und davon ausgehen, dass, sobald die Strecke wurde gebrochen Preise wird in dieser Richtung für einige Zeit fortsetzen. Scalping Hauptartikel Scalping Handel Scalping wurde ursprünglich als Verbreitung bezeichnet Trading Scalping ist ein Trading-Stil, in dem kleine Preislücken, die durch die Bid-Ask-Spread erstellt werden, durch den Spekulanten ausgenutzt werden. Es geht normalerweise darum, eine Position schnell zu etablieren und zu liquidieren, in der Regel innerhalb von Minuten oder sogar Sekunden. Scalping hoch liquide Instrumente für Off-the-Floor-Tag Die Händler sind dabei, schnelle Gewinne zu erzielen und gleichzeitig die Gefährdungsbelastung zu minimieren. Es gilt technische Analysekonzepte wie etwa über Unter-, Unterstützungs - und Widerstandszonen sowie S Trendline, Trading-Kanal, um den Markt an wichtigen Punkten und nehmen schnelle Gewinne aus kleinen Zügen Die Grundidee der Scalping ist es, die Ineffizienz des Marktes zu nutzen, wenn die Volatilität erhöht und die Handelsspanne erweitert. Rebate Handel Hauptartikel Rabatt Handel Handel Rabatt Handel Ist ein Equity-Trading-Stil, der ECN-Rabatte als primäre Quelle von Gewinn und Einnahmen verwendet Die meisten ECNs belasten Provisionen an Kunden, die ihre Aufträge sofort zu den besten Preisen gefüllt haben möchten, aber die ECNs bezahlen Provisionen an Käufer oder Verkäufer, die Liquidität hinzufügen Platzierung von Limit Orders, die Markt-Making in einem Sicherheits-Rebate-Händler zu suchen, um Geld aus diesen Rabatten zu machen und wird in der Regel maximieren ihre Renditen durch den Handel Low-Cost-, High-Volume-Aktien Dies ermöglicht ihnen, mehr Aktien zu handeln und tragen mehr Liquidität mit einer Menge von Kapital, während das Risiko eingeschränkt wird, dass sie nicht in der Lage sein werden, eine Position in der Aktie zu verlassen. Der Rebate-Handel wurde bei Datek Onli vorangegangen Ne und inländische Wertpapiere Omar Amanat gründete Tradescape und die Rabatt-Handelsgruppe bei Tradescape dazu beigetragen, einen Beitrag zu einem 280 Millionen Buyout von Online-Handel Riese E Trade. News spielen News spielen ist in erster Linie das Reich des Tages Trader Die grundlegende Strategie ist es, eine Aktie zu kaufen Die soeben eine gute Nachricht angekündigt hat, oder kurzer Verkauf auf schlechte Nachrichten Solche Ereignisse bieten eine enorme Volatilität in einer Aktie und damit die größte Chance für schnelle Gewinne oder Verluste Bestimmen, ob Nachrichten gut oder schlecht sind, muss durch die Preisaktion der Aktie bestimmt werden, weil Die Marktreaktion kann nicht mit dem Ton der Nachrichten selbst übereinstimmen Dies ist, weil Gerüchte oder Schätzungen der Veranstaltung wie die von Markt-und Industrie-Analysten ausgestellt wurden bereits vor der offiziellen Freigabe verteilt worden, wodurch die Preise in Ancitipation bewegen Die Preisbewegung verursacht durch Die offizielle Nachricht wird daher bestimmt, wie gut die Nachricht relativ zu den Erwartungen des Marktes ist, nicht wie gut es in absoluten Zahlen ist Reis-Handlung Halten Sie die Dinge einfach kann auch eine effektive Methodik, wenn es um den Handel Es gibt Gruppen von Händlern bekannt als Preis Aktion Händler, die eine Form von technischen Händlern, die auf technische Analyse verlassen, aber nicht auf konventionelle Indikatoren, um sie in der Richtung eines Handels oder nicht Diese Händler verlassen sich auf eine Kombination von Preisbewegungen, Chartmuster, Volumen und andere Rohmarktdaten zu beurteilen, ob sie einen Handel nehmen sollten oder nicht. Dies wird als ein einfacher und minimalistischer Ansatz zum Handel gesehen, ist aber nicht Mit allen Mitteln einfacher als jede andere Handelsmethodik Es erfordert einen fundierten Hintergrund, um zu verstehen, wie die Märkte funktionieren und die Kernprinzipien innerhalb eines Marktes, aber das Gute an dieser Art von Methodik ist, wird es in praktisch jedem Markt arbeiten, der Aktien, Devisen existiert , Futures, Gold, Öl, etc. Candlestick Charts Candlestick Charts werden von Händlern mit technischen Analysen verwendet, um Diagrammmuster zu bestimmen Sobald ein Muster in t erkannt wird Er Diagramm, Händler verwenden die Informationen, um eine Position zu nehmen Einige Händler betrachten diese Methode, um ein Teil des Preis-Handelns handeln. Künstliche Intelligenz Ein geschätztes ein Drittel der Aktienhandel im Jahr 2005 in den Vereinigten Staaten wurden durch automatische Algorithmen oder Hochfrequenz-Handel generiert Der verstärkte Einsatz von Algorithmen und quantitativen Techniken hat zu mehr Konkurrenz und kleineren Gewinnen geführt 7.Cost Trading Equipment Einige Tage Handelsstrategien einschließlich Skalping und Arbitrage erfordern relativ anspruchsvolle Handelssysteme und Software Diese Software kann 45.000 oder mehr kosten Da Laien haben nun den Tag eingegeben Trading-Space, Strategien können nun für so wenig wie 5.000 gefunden werden Viele Tag Trader verwenden mehrere Monitore oder sogar mehrere Computer, um ihre Aufträge ausführen Einige verwenden Echtzeit-Filter-Software, die programmiert ist, um Symbole zu einem Bildschirm, die bestimmte Kriterien während des Tages erfüllen zu senden , Wie z. B. die Anzeige von Aktien, die sich von positiv zu negativ verwandeln. Einige Händler verwenden communi Ty-basierte Tools einschließlich Foren und Chatrooms. Brokerage Day Trader verwenden keine Discount-Broker, weil sie langsamer sind, um Trades auszuführen, gegen den Order-Flow zu handeln und höhere Provisionen zu erheben als Direct-Access-Broker, die dem Trader erlauben, ihre Aufträge direkt zu senden Die ECNs Direct Access Trading bietet erhebliche Verbesserungen bei der Transaktionsgeschwindigkeit und wird in der Regel zu besseren Handelsdurchführungspreisen führen, die die Kosten des Handels reduzieren. Außerhalb der USA werden Day-Trader oft CFD - oder Financial Spread-Wett-Broker für die gleiche Argumentation verwenden. Provisionen für Direct-Access-Broker Werden auf der Grundlage des Volumens berechnet. Je mehr Aktien gehandelt werden, desto günstiger die Provision Die durchschnittliche Provision pro Handel beträgt etwa 5 pro Hin - und Rückfahrt in und aus einer Position. Während ein Einzelhandelsmakler 7 oder mehr pro Handel unabhängig von der Handelsgröße aufladen kann, Typischer Direktzugriffsmakler kann überall von 0 01 bis 0 0002 je Aktie von 10 bis 20 pro 1000 Aktien oder 0 25 pro Futu gehandelt werden Res Vertrag Ein Scalper kann diese Kosten mit sogar einem minimalen Gewinn zu decken. Wie für die Berechnungsmethode, einige verwenden anteilig, um Provisionen und Gebühren zu berechnen, wo jede Stufe von Volumina verschiedene Provisionen Gebühren Andere Broker verwenden eine Flatrate, wo alle Provisionen und Gebühren basieren auf welcher Volumenschwelle man erreicht. Spread Hauptartikel Bieten und fragen Der numerische Unterschied zwischen den Geld - und Briefpreisen wird als Bid-Ask-Spread bezeichnet. Die meisten weltweiten Märkte arbeiten auf einem Bid-Ask-basierten System Sind sofortige Ausführung Marktpreise für schnelle Käufer fragen Taler während Bid-Preise sind für schnelle Verkäufer Bieter Abnehmer Wenn ein Handel zu festgelegten Preisen ausgeführt wird, schließen Sie den Handel sofort ohne Warteschlangen würde immer einen Verlust verursachen, weil der Geldkurs immer kleiner als der Preis ist at any point in time. The bid-ask spread is two sides of the same coin The spread can be viewed as trading bonuses or costs according to different parties and different strategies On one hand, traders who do NOT wish to queue their order, instead paying the market price, pay the spreads costs On the other hand, traders who wish to queue and wait for execution receive the spreads bonuses Some day trading strategies attempt to capture the spread as additional, or even the only, profits for successful trades. Market data Market data is necessary for day traders, rather than using the delayed by anything from 10 to 60 minutes, per exchange rules 8 market data that is available for free A real - time data feed requires paying fees to the respective stock exchanges, usually combined with the broker s charges these fees are usually very low compared to the other costs of trading The fees may be waived for promotional purposes or for customers meeting a minimum monthly volume of trades Even a moderately active day trader can expect to meet these requirements, making the basic data feed essentially free. In addition to the raw market data, some traders purchase more advanced data feeds that include historical data and features such as scanning large numbers of stocks in the live market for unusual activity Complicated analysis and charting software are other popular additions These types of systems can cost from tens to hundreds of dollars per month to access. Regulations and restrictions Day trading is considered a risky trading style, and regulations require brokerage firms to ask whether the clients understand the risks of day trading and whether they have prior trading experience before entering the market. Pattern day trader Main article Pattern day trader In addition, Financial Industry Regulatory Authority and SEC further restrict the entry by means of pattern day trader amendments Pattern day trader is a term defined by the SEC to describe any trader who buys and sells a particular security in the same trading day day trades , and does this four or more times in any five consecutive business day period A pattern day trader is subject to special rules, the main rule being that in order to engage in pattern day trading in a margin account, the trader must maintain an equity balance of at least 25,000 It is important to note that this requirement is only for day traders using a margin account 9.